PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с FYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 37.18% for FYT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 17.40%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и FYT

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%8.71%

Correlation

The correlation between EBIT and FYT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between EBIT and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и FYT

Секторы
EBIT
FYT

Финансовые услуги

25.5%
25.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
13.3%

Промышленность

13.3%
12.9%

Энергетика

11.7%
7.2%

Технологии

7.7%
8.4%

Недвижимость

7.2%
9.1%

Здравоохранение

4.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
4.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.2%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
FYT
25.5%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
FYT
13.3%

Промышленность

EBIT
13.3%
FYT
12.9%

Энергетика

EBIT
11.7%
FYT
7.2%

Технологии

EBIT
7.7%
FYT
8.4%

Недвижимость

EBIT
7.2%
FYT
9.1%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
FYT
6.1%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
FYT
2.7%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
FYT
4.6%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
FYT
2.7%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
FYT
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с BSVOEBIT с WINNEBIT с BSMC
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

EBIT vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.98

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.92

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.48

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

12.65

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EBIT и FYT

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-50.48%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.34%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-8.54%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и FYT

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.09%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.72%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.87%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.58%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

25.96%

-4.71%

Сравнение комиссий EBIT и FYT

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и FYT

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FYT в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EBIT and FYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs FYT's -50.48%.

On 1-year performance, FYT leads with 37.18% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYT has performed better with a 37.18% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.10% for FYT.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор