PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с VCAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs 14.14%/yr for VCAR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью 0.60%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и VCAR

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%27.19%

Correlation

The correlation between EATZ and VCAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between EATZ and VCAR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и VCAR

Секторы
EATZ
VCAR

Потребительский циклический сектор

78.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
VCAR
100.0%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
VCAR

-

Промышленность

EATZ
4.9%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
VCAR

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

VCAR

-

Энергетика

EATZ

-

VCAR

-

Финансовые услуги

EATZ

-

VCAR

-

Здравоохранение

EATZ

-

VCAR

-

Недвижимость

EATZ

-

VCAR

-

Технологии

EATZ

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

EATZ

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC

Доходность на риск

EATZ vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.25

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.26

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.46

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZVCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EATZ и VCAR

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-69.11%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-56.12%

+32.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-56.12%

+32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-69.11%

+35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-37.58%

+24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-37.70%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

31.22%

-18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и VCAR

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 4.91%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

24.38%

-19.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

41.08%

-27.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

56.90%

-38.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

50.69%

-29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

50.02%

-28.42%

Сравнение комиссий EATZ и VCAR

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и VCAR

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VCAR в 22.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and VCAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs 2.20% for EATZ. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.95% for VCAR.

EATZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор