PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с VCAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCAR

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и VCAR

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%29.68%

Correlation

The correlation between EATZ and VCAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.41

Over the past year, the correlation between EATZ and VCAR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и VCAR

Секторы
EATZ
VCAR

Потребительский циклический сектор

78.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
VCAR
100.0%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
VCAR

-

Промышленность

EATZ
4.9%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
VCAR

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

VCAR

-

Энергетика

EATZ

-

VCAR

-

Финансовые услуги

EATZ

-

VCAR

-

Здравоохранение

EATZ

-

VCAR

-

Недвижимость

EATZ

-

VCAR

-

Технологии

EATZ

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

EATZ

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC

Доходность на риск

EATZ vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.93

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.98

—

EATZ vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и VCAR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-56.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-45.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-37.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

32.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и VCAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

57.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

51.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

50.14%

—

Сравнение комиссий EATZ и VCAR

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и VCAR

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VCAR в 26.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and VCAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VCAR has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.95% for VCAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор