PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs -2.89%/yr for HDGE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EATZ charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%0.65%

Correlation

The correlation between EATZ and HDGE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between EATZ and HDGE shifts across timeframes, from -0.67 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и HDGE

Секторы
EATZ
HDGE

Потребительский циклический сектор

78.2%
-18.6%

Потребительский защитный сектор

16.9%
-4.9%

Промышленность

4.9%
-14.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
-3.3%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Недвижимость

-

-9.0%

Технологии

-

-26.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
HDGE
-18.6%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
HDGE
-4.9%

Промышленность

EATZ
4.9%
HDGE
-14.1%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
HDGE
-3.3%

Сырьевые материалы

EATZ

-

HDGE
-1.3%

Энергетика

EATZ

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

EATZ

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

EATZ

-

HDGE
-3.5%

Недвижимость

EATZ

-

HDGE
-9.0%

Технологии

EATZ

-

HDGE
-26.1%

Коммунальные услуги

EATZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

EATZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.08

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.05

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.11

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.67

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EATZ и HDGE

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-93.88%

+59.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.26%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-29.46%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-42.97%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-93.08%

+79.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-70.11%

+56.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

6.16%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 4.91%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.41%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.81%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

18.33%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

24.18%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

23.56%

-1.96%

Сравнение комиссий EATZ и HDGE

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и HDGE

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and HDGE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, EATZ leads with 2.20% vs -2.89% for HDGE. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EATZ has performed better with a 2.20% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 3.36% for HDGE.

EATZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор