PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с HDGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EATZ charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-0.76%

Correlation

The correlation between EATZ and HDGE is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between EATZ and HDGE shifts across timeframes, from -0.67 (5 years) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и HDGE

Секторы
EATZ
HDGE

Потребительский циклический сектор

78.2%
-18.1%

Потребительский защитный сектор

16.9%
-3.0%

Промышленность

4.9%
-13.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
-6.1%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-25.3%

Здравоохранение

-

-1.2%

Недвижимость

-

-8.6%

Технологии

-

-19.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
HDGE
-18.1%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
HDGE
-3.0%

Промышленность

EATZ
4.9%
HDGE
-13.9%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
HDGE
-6.1%

Сырьевые материалы

EATZ

-

HDGE
-1.3%

Энергетика

EATZ

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

EATZ

-

HDGE
-25.3%

Здравоохранение

EATZ

-

HDGE
-1.2%

Недвижимость

EATZ

-

HDGE
-8.6%

Технологии

EATZ

-

HDGE
-19.5%

Коммунальные услуги

EATZ

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

EATZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.43

—

EATZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и HDGE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-93.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-70.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и HDGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.50%

—

Сравнение комиссий EATZ и HDGE

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и HDGE

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HDGE в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and HDGE have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 3.36% for HDGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор