PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с CARZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. EATZ is actively managed, while CARZ is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и CARZ

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%5.72%

Correlation

The correlation between EATZ and CARZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EATZ and CARZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и CARZ

Секторы
EATZ
CARZ

Потребительский циклический сектор

78.2%
21.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
CARZ
21.9%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
CARZ

-

Промышленность

EATZ
4.9%
CARZ
8.6%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
CARZ
1.9%

Сырьевые материалы

EATZ

-

CARZ
6.7%

Энергетика

EATZ

-

CARZ

-

Финансовые услуги

EATZ

-

CARZ

-

Здравоохранение

EATZ

-

CARZ

-

Недвижимость

EATZ

-

CARZ

-

Технологии

EATZ

-

CARZ
34.3%

Коммунальные услуги

EATZ

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

EATZ vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.24

—

EATZ vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и CARZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и CARZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.65%

—

Сравнение комиссий EATZ и CARZ

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и CARZ

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CARZ в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and CARZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.70% for CARZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор