PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с SFENX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.04%/yr vs 11.08%/yr for SFENX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.08% соответственно.

EAPCX

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.42%
С начала года
16.18%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.46%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.99%
10 лет*
10.04%

SFENX

1 день
2.08%
1 месяц
-1.16%
С начала года
12.70%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.18%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		12.70%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between EAPCX and SFENX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.43

The correlation between EAPCX and SFENX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

EAPCX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPCXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.12

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.89

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.10

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

10.95

+2.59

EAPCX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SFENX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-47.19%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.45%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-16.51%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-29.26%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-39.59%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-3.91%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-12.87%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SFENX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 3.74%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.58%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.46%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.85%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.50%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

16.91%

-3.65%

Сравнение комиссий EAPCX и SFENX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SFENX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности SFENX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.39%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.49%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and SFENX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (5.58%) compared to EAPCX (3.74%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SFENX's -47.19%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор