PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.27% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий EAPCX и PCLAX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.65

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.17

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.92

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

8.05

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.65

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.14

Корреляция

Корреляция между EAPCX и PCLAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и PCLAX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и PCLAX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-68.19%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.92%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-21.75%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-52.00%

+23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.07%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-25.91%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.97%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и PCLAX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

10.45%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.79%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

18.96%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.26%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

40.64%

-27.35%