Сравнение EAPCX с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 6.16% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и GCCIX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
EAPCX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
EAPCX
GCCIX
Сравнение EAPCX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.37 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.81 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.29 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 6.38 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.37 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.65 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.16 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и GCCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и GCCIX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и GCCIX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -90.80% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.39% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -28.78% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -57.76% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -71.72% | +71.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -69.41% | +46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.38% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и GCCIX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.48% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.71% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.19% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.45% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 20.13% | -6.84% |