PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с GCCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EAPCX returned 9.93%/yr vs 4.45%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 4.45% соответственно.

EAPCX

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.23%
С начала года
13.59%
6 месяцев
12.73%
1 год
29.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.93%

GCCIX

1 день
-1.08%
1 месяц
-7.97%
С начала года
10.01%
6 месяцев
8.66%
1 год
19.55%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.91%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		13.59%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		10.01%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between EAPCX and GCCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.83

The correlation between EAPCX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FFGCXGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

EAPCX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPCXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.19

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.61

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.56

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

5.98

+3.89

EAPCX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GCCIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и GCCIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-90.80%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.94%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-11.89%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-28.78%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-57.76%

+28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-72.74%

+61.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-69.42%

+46.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.17%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и GCCIX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеют волатильность 3.48% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.31%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.45%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.47%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.96%

-6.69%

Сравнение комиссий EAPCX и GCCIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и GCCIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности GCCIX в 14.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.65%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.62%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAPCX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAPCX has higher volatility (3.48%) compared to GCCIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs GCCIX's -90.80%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор