Сравнение EAPCX с EHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и EHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.84% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и EHSTX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.
Доходность на риск
EAPCX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EAPCX
EHSTX
Сравнение EAPCX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.73 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.11 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.06 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 4.39 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.73 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и EHSTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и EHSTX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности EHSTX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и EHSTX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и EHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -53.47% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.79% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -16.44% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -39.30% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.30% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -7.43% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.86% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и EHSTX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеют волатильность 4.58% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.60% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 15.80% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.71% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.27% | -3.98% |