PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.47% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий EAPCX и BRCAX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.54

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.07

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

4.74

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

15.96

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между EAPCX и BRCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и BRCAX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и BRCAX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-60.98%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.22%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-20.66%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-38.44%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-28.80%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и BRCAX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.01%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.86%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.12%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.62%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

14.26%

-0.97%