Сравнение EAPCX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 16.34% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции BICSX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.38% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 11.09%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и BICSX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
EAPCX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
EAPCX
BICSX
Сравнение EAPCX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.54 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.22 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.87 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 19.67 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и BICSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и BICSX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.37% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и BICSX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -51.59% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.53% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -22.35% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -35.82% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.36% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -20.75% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.07% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и BICSX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеют волатильность 4.61% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.47% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 16.34% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.83% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 15.12% | -1.83% |