PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAPCX показывает доходность 17.25%, а ARCIX немного выше – 17.69%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.04% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий EAPCX и ARCIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.48

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.15

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

10.01

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между EAPCX и ARCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и ARCIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и ARCIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-54.25%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.19%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-20.29%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-32.45%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-25.68%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и ARCIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.65%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.95%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.15%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

17.46%

-4.17%