PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 4.43% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий EAPCX и AQMIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.16

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.71

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.92

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

11.52

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между EAPCX и AQMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и AQMIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и AQMIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-26.52%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.45%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-13.57%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-23.34%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.94%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-10.10%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.85%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и AQMIX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.58%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

6.71%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

9.62%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.55%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

10.36%

+2.93%