Сравнение EAOA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAOA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.32% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 21.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
EAOA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и VOO
EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOA vs. VOO — Ранг доходности на риск
EAOA
VOO
Сравнение EAOA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.13 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и VOO
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.17% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и VOO
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -33.99% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.90% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -24.52% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.44% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.72% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.57% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и VOO
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.16% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.46% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 18.11% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.81% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.98% | -4.82% |