PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAOAVOO
Дох-ть с нач. г.16.44%27.15%
Дох-ть за 1 год28.02%39.90%
Дох-ть за 3 года3.99%10.28%
Коэф-т Шарпа2.693.15
Коэф-т Сортино3.794.19
Коэф-т Омега1.501.59
Коэф-т Кальмара2.204.60
Коэф-т Мартина17.4821.00
Индекс Язвы1.55%1.85%
Дневная вол-ть10.06%12.34%
Макс. просадка-25.06%-33.99%
Текущая просадка-0.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOA и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и VOO

С начала года, EAOA показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.35%
105.72%
EAOA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOA и VOO

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа EAOA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
3.15
EAOA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и VOO

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и VOO

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
EAOA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и VOO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.95%
EAOA
VOO