Сравнение EAOA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAOA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и TLT
EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOA vs. TLT — Ранг доходности на риск
EAOA
TLT
Сравнение EAOA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.10 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.06 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.13 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.37 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.26 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и TLT
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и TLT
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -48.35% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.23% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -43.70% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -40.23% | +35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -13.62% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.39% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и TLT
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.71% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.61% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 11.40% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.88% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.93% | -1.76% |