PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Adaptive Core ETF (RULE).

EAOA и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%-0.35%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с CGBLRULE с FEQT.NEO

Сравнение комиссий EAOA и RULE

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

EAOA vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOARULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.29

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.37

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

5.36

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOARULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.88

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.03

+0.82

Корреляция

Корреляция между EAOA и RULE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и RULE

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и RULE

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOARULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-30.48%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.65%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.15%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-15.50%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.24%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и RULE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.24%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOARULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.24%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

15.26%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

19.40%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

13.94%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

13.94%

-0.77%