PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, EAOA returned 8.58%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и NTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%20.44%

Correlation

The correlation between EAOA and NTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between EAOA and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и NTSX

Секторы
EAOA
NTSX

Технологии

28.9%
35.1%

Финансовые услуги

13.5%
12.3%

Промышленность

9.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
12.5%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.5%

Энергетика

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

EAOA
28.9%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
NTSX
12.3%

Промышленность

EAOA
9.0%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
NTSX
12.5%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
NTSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
NTSX
5.5%

Энергетика

EAOA
3.0%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
NTSX
2.1%

Недвижимость

EAOA
1.6%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

EAOA vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOANTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.09

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.81

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

12.44

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOANTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.72

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EAOA и NTSX

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOANTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-31.34%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.16%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.82%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-31.34%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.79%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и NTSX

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.33% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOANTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.61%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.32%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.04%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.27%

-5.13%

Сравнение комиссий EAOA и NTSX

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и NTSX

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EAOA and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 8.58% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.07% for NTSX.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.20% for NTSX.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор