Сравнение EAOA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Gold Trust (IAU).
EAOA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.32% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.
EAOA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и IAU
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EAOA
IAU
Сравнение EAOA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.58 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.32 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и IAU
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.17% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и IAU
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -45.14% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -19.18% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -20.93% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -13.42% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -15.98% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.30% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 10.50% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 24.24% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 27.72% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.71% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.84% | -2.68% |