PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

EAOA и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%.

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Сравнение комиссий EAOA и GAL

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

EAOA vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.92

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.86

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.53

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между EAOA и GAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и GAL

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и GAL

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOAGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-28.31%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.02%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-21.14%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.93%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.78%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.75%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и GAL

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOAGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.98%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

10.94%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

10.41%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

11.32%

+1.85%