PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, EAOA returned 24.34% vs 16.07% for CGBL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.15%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%10.20%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between EAOA and CGBL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between EAOA and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и CGBL

Секторы
EAOA
CGBL

Технологии

28.9%
29.9%

Финансовые услуги

13.5%
11.8%

Промышленность

9.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.4%

Здравоохранение

6.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Энергетика

3.0%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Технологии

EAOA
28.9%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
CGBL
11.8%

Промышленность

EAOA
9.0%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
CGBL
8.4%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
CGBL
4.2%

Энергетика

EAOA
3.0%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
CGBL
2.5%

Недвижимость

EAOA
1.6%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

EAOA vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOACGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.34

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.05

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

9.06

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOACGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.62

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EAOA и CGBL

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOACGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-11.66%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.88%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.73%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.29%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 3.33%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOACGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.58%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.17%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.86%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.10%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

11.10%

+2.04%

Сравнение комиссий EAOA и CGBL

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и CGBL

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CGBL в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAOA and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, EAOA leads with 24.34% vs 16.07% for CGBL. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.34% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.90% for CGBL.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.33% for CGBL.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор