Сравнение EAOA с AVMA
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, EAOA returned 20.90% vs 22.26% for AVMA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.52%.
EAOA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.74% | 18.41% | 13.79% | 7.29% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.52% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between EAOA and AVMA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between EAOA and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. AVMA — Ранг доходности на риск
EAOA
AVMA
Сравнение EAOA c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.49 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 14.62 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и AVMA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -11.81% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.40% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.85% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.54% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.53% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и AVMA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.31% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.60% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 9.37% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 10.35% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 10.35% | +2.84% |
Сравнение комиссий EAOA и AVMA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и AVMA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AVMA в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.97% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EAOA and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOA has higher volatility (4.52%) compared to AVMA (3.31%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.26% vs 20.90% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.26% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.97% for EAOA.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор