Сравнение EAOA с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
EAOA и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 7.26% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 2.31%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и AVMA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOA vs. AVMA — Ранг доходности на риск
EAOA
AVMA
Сравнение EAOA c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.27 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.15 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 10.13 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и AVMA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и AVMA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AVMA в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.83% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и AVMA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -11.81% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.15% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.03% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.61% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.94% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и AVMA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.22% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.02% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 12.14% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 10.33% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 10.33% | +2.84% |