PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GrafTech International Ltd. (EAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EAF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GrafTech International Ltd. (EAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAF и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		-56.54%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, EAF показывает доходность -56.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

EAF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-56.54%
6 месяцев
-47.83%
1 год
-26.13%
3 года*
-48.20%
5 лет*
-44.11%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GrafTech International Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с NMGEAF с GSGEAF с TOUSEAF с IDEV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EAF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.01

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.55

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.31

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.01

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.71

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.83

-1.25

Корреляция

Корреляция между EAF и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAF и VOO

EAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EAF и VOO

Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EAFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-33.99%

-63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.61%

-11.98%

-61.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-24.52%

-71.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.63%

-5.55%

-91.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.67%

-3.72%

-59.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.26%

2.55%

+31.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EAF и VOO

GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

5.34%

+17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.97%

9.47%

+78.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.51%

18.11%

+99.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.89%

16.82%

+66.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

17.99%

+57.52%