PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAF с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAF с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAF (GrafTech International Ltd.) is a stock, while IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, EAF returned -40.13%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAF и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAF показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

EAF

1 день
-11.03%
1 месяц
7.48%
С начала года
-36.04%
6 месяцев
-39.10%
1 год
-4.62%
3 года*
-40.71%
5 лет*
-40.13%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAF и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		-36.04%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-15.41%

Correlation

The correlation between EAF and IDEV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.41

The correlation between EAF and IDEV shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GrafTech International Ltd.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с NMGEAF с GSGEAF с TOUSEAF с VOOEAF с VYMI
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

EAF vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAF c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.61

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.29

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.08

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

8.16

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAF vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAF и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.61

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.52

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.55

-0.91

Просадки

Сравнение просадок EAF и IDEV

Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-34.77%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.61%

-11.20%

-62.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.11%

-13.41%

-76.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-29.15%

-66.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.03%

-0.98%

-94.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.35%

-6.57%

-57.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.17%

2.85%

+37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EAF и IDEV

GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.49%

4.60%

+19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.60%

12.10%

+72.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

14.51%

+94.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.79%

16.26%

+67.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.64%

17.27%

+58.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAF и IDEV

EAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EAF and IDEV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAF has higher volatility (24.49%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, EAF dropped -97.38% vs IDEV's -34.77%.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAF и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор