PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAF с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAF с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAF и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAF и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		-56.29%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-15.41%

Доходность по периодам

С начала года, EAF показывает доходность -56.29%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

EAF

1 день
9.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-56.29%
6 месяцев
-47.11%
1 год
-22.46%
3 года*
-48.10%
5 лет*
-44.04%
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GrafTech International Ltd.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с NMGEAF с VOOEAF с GSGEAF с TOUS
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

EAF vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAF c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.51

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.11

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.21

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

8.73

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAF vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAF и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.51

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.51

-0.92

Корреляция

Корреляция между EAF и IDEV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAF и IDEV

EAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EAF и IDEV

Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

EAFIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-34.77%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.61%

-11.20%

-62.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-29.15%

-67.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-7.89%

-88.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.66%

-6.64%

-57.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.01%

2.83%

+31.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAF и IDEV

GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAFIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

7.65%

+15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.99%

10.90%

+77.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.79%

17.11%

+100.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

16.12%

+66.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.52%

17.26%

+58.26%