PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAF с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAF с GSG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EAF и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAF и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		-56.29%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-19.38%

Доходность по периодам

С начала года, EAF показывает доходность -56.29%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.

EAF

1 день
9.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-56.29%
6 месяцев
-47.11%
1 год
-22.46%
3 года*
-48.10%
5 лет*
-44.04%
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GrafTech International Ltd.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с NMGEAF с VOOEAF с TOUSEAF с IDEV
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Доходность на риск

EAF vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAF c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.98

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.66

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.70

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

10.32

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAF vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAF и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.98

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.82

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.09

-0.32

Корреляция

Корреляция между EAF и GSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAF и GSG

Ни EAF, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAF и GSG

Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

EAFGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-89.62%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.61%

-11.91%

-61.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-29.12%

-67.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-57.78%

-38.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.66%

-63.77%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.01%

4.27%

+29.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EAF и GSG

GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAFGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

11.08%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.99%

16.24%

+71.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.79%

21.16%

+96.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

21.97%

+60.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.52%

21.78%

+53.74%