Сравнение EAF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GrafTech International Ltd. (EAF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EAF и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAF и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | -56.54% | -10.35% | -21.00% | -53.81% | -59.53% | 11.34% | -6.94% | 4.40% | -15.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EAF показывает доходность -56.54%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
EAF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -56.54%
- 6 месяцев
- -47.83%
- 1 год
- -26.13%
- 3 года*
- -48.20%
- 5 лет*
- -44.11%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAF vs. VEA — Ранг доходности на риск
EAF
VEA
Сравнение EAF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAF | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.81 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.46 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.77 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.77 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.81 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.55 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.22 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EAF и VEA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAF и VEA
EAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.84% | 0.34% | 1.08% | 2.93% | 8.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок EAF и VEA
Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -60.68% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.61% | -11.63% | -61.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -29.71% | -66.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -7.20% | -89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -13.39% | -50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.26% | 2.99% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAF и VEA
GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 7.92% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.97% | 11.68% | +76.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.51% | 17.67% | +99.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.89% | 16.30% | +66.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 17.26% | +58.25% |