PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAF с NMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAF с NMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAF (GrafTech International Ltd.) and NMG (Nouveau Monde Graphite Inc) are both stocks. EAF operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NMG operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, EAF returned -40.51%/yr vs -32.21%/yr for NMG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAF и NMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GrafTech International Ltd. (EAF) и Nouveau Monde Graphite Inc (NMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAF показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у NMG с доходностью -29.44%.

EAF

1 день
-3.12%
1 месяц
6.90%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-43.97%
1 год
-5.78%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-40.51%
10 лет*
—

NMG

1 день
-2.78%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-29.44%
6 месяцев
-45.48%
1 год
-2.23%
3 года*
-18.39%
5 лет*
-32.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAF и NMG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		-38.04%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%
NMG
Nouveau Monde Graphite Inc		-29.44%55.97%-39.08%-31.68%-45.35%-13.64%419.85%-18.91%-25.09%

Correlation

The correlation between EAF and NMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between EAF and NMG shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAF:

$2.51B

NMG:

$284.54M

EPS

EAF:

-$0.86

NMG:

-$0.62

Общая выручка (12 мес.)

EAF:

$517.40M

NMG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EAF:

-$14.15M

NMG:

-$8.40M

EBITDA (12 мес.)

EAF:

-$1.80M

NMG:

-$116.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GrafTech International Ltd.

Nouveau Monde Graphite Inc

Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с GSGEAF с TOUSEAF с VOOEAF с IDEVEAF с VYMI

Доходность на риск

EAF vs. NMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NMG
Ранг доходности на риск NMG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAF c NMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и Nouveau Monde Graphite Inc (NMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFNMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.02

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.74

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.05

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAF vs. NMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NMG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAF и NMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFNMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.08

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EAF и NMG

Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке NMG в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и NMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFNMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-94.01%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.61%

-65.48%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.11%

-65.48%

-24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-89.85%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.19%

-91.55%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-68.77%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

41.93%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EAF и NMG

GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFNMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

14.43%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.48%

57.52%

+26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.27%

98.98%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.81%

76.22%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.63%

84.24%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAF и NMG

Ни EAF, ни NMG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%
NMG
Nouveau Monde Graphite Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAF и NMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GrafTech International Ltd. и Nouveau Monde Graphite Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
125.10M
0
(EAF) Общая выручка
(NMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EAF and NMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAF has higher volatility (24.56%) compared to NMG (14.43%). In terms of maximum drawdown, EAF dropped -97.38% vs NMG's -94.01%.

NMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAF и NMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор