Сравнение EAF с TOUS
EAF (GrafTech International Ltd.) is a stock, while TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, EAF returned -4.62% vs 21.42% for TOUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAF и TOUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAF показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 9.33%.
EAF
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- -36.04%
- 6 месяцев
- -39.10%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- -40.71%
- 5 лет*
- -40.13%
- 10 лет*
- —
TOUS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAF и TOUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | -36.04% | -10.35% | -21.00% | -55.94% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 9.33% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
Correlation
The correlation between EAF and TOUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAF vs. TOUS — Ранг доходности на риск
EAF
TOUS
Сравнение EAF c TOUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GrafTech International Ltd. (EAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAF | TOUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.76 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.40 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAF | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.41 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.09 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок EAF и TOUS
Максимальная просадка EAF за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAF и TOUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAF | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -14.29% | -83.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.61% | -12.23% | -61.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -1.00% | -94.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.35% | -2.83% | -61.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.17% | 3.35% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAF и TOUS
GrafTech International Ltd. (EAF) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAF | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 5.20% | +19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.60% | 13.01% | +71.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.25% | 15.30% | +93.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.79% | 15.19% | +68.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 15.19% | +60.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAF и TOUS
EAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF GrafTech International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.84% | 0.34% | 1.08% | 2.93% | 8.17% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.59% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAF and TOUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAF has higher volatility (24.49%) compared to TOUS (5.20%). In terms of maximum drawdown, EAF dropped -97.38% vs TOUS's -14.29%.
TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAF и TOUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор