PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 2.53% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EAEAX и STDAX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

4.33

-3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

7.27

-6.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.54

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

6.81

-5.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

32.75

-28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

4.33

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между EAEAX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и STDAX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и STDAX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-76.81%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-0.59%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-2.91%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-26.89%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.47%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-31.94%

+24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.12%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и STDAX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.40%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

0.64%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

0.93%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

1.95%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

6.69%

+10.13%