PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%7.56%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий EAEAX и PALDX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.12

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.65

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.42

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.83

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между EAEAX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и PALDX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и PALDX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-26.16%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.20%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.47%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.96%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.16%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.70%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и PALDX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.05%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

5.86%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

11.52%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.08%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

12.75%

+4.05%