PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.18% против 19.08% соответственно.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий EAEAX и NASDX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

EAEAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.88

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.40

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.31

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

5.01

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между EAEAX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и NASDX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и NASDX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-83.16%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.70%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-35.33%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.33%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-11.90%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-34.59%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.32%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и NASDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 4.15%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.38%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.45%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

22.55%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

23.03%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

22.61%

-5.81%