Сравнение EAEAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -9.36% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и BWBIX
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EAEAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EAEAX
BWBIX
Сравнение EAEAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.22 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и BWBIX
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и BWBIX
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -39.14% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.76% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -39.14% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -9.26% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -11.88% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.41% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и BWBIX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.19% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.38% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 19.94% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 21.19% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.31% | -6.49% |