PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EACPX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.51% против 7.97% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с TVRIXEACPX с MRFOX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий EACPX и VTMFX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EACPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.34

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.94

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.73

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.12

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.34

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.82

-0.46

Корреляция

Корреляция между EACPX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и VTMFX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и VTMFX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-28.49%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-6.82%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-17.40%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-21.87%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-4.00%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-3.57%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

1.45%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и VTMFX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.86%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

4.82%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

8.55%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

8.51%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

9.10%

+11.89%