PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с EAEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с EAEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и EAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и EAEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у EAEAX с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции EACPX превзошли акции EAEAX по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.48% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с TVRIXEACPX с MRFOXEACPX с SWLGX
Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMXEAEAX с VUG

Сравнение комиссий EACPX и EAEAX

И EACPX, и EAEAX имеют комиссию равную 1.25%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Доходность на риск

EACPX vs. EAEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXEAEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.67

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.07

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.02

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.51

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. EAEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EAEAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и EAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXEAEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между EACPX и EAEAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и EAEAX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности EAEAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и EAEAX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки EAEAX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и EAEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXEAEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-53.71%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.67%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-24.72%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-34.74%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-6.88%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.87%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.63%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и EAEAX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXEAEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.19%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.76%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.90%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.66%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

16.82%

+4.17%