PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.51% против 15.31% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с PROVXEACPX с TVRIXEACPX с SWLGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий EACPX и MRFOX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

EACPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.57

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.68

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.75

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между EACPX и MRFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и MRFOX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и MRFOX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-29.10%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-7.09%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-12.98%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-29.10%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.32%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-2.37%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.77%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и MRFOX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.04%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.08%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

11.83%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

12.04%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

14.29%

+6.70%