PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACPX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EACPX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACPX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции EACPX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.71% соответственно.

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с TVRIXEACPX с MRFOXEACPX с SWLGX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с FBCGXPROVX с ADX

Сравнение комиссий EACPX и PROVX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

EACPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACPXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.77

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.26

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.00

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

3.81

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACPX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACPXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между EACPX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и PROVX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и PROVX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACPXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-57.65%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.54%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-27.48%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-27.48%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-10.07%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-13.23%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.29%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и PROVX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACPXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.20%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.81%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

14.60%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.59%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

16.12%

+4.87%