Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) показал доход в -14.19% с начала года и 1.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EACPX составила 12.12%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EACPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 июл. 2000 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 1.12, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 06.07.2000.

• Этот фонд участвовал в 127.91% роста S&P 500 Index и в 112.75% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.12 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EACPX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

EACPX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1180 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund составляет 16.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.