PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EACPX с EPIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EACPX и EPIVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EACPX с EPIVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX).

EACPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EACPX или EPIVX.

Доходность

Сравнение доходности EACPX и EPIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EACPX:

0.48

EPIVX:

1.41

Коэф-т Сортино

EACPX:

0.67

EPIVX:

1.86

Коэф-т Омега

EACPX:

1.09

EPIVX:

1.26

Коэф-т Кальмара

EACPX:

0.38

EPIVX:

1.75

Коэф-т Мартина

EACPX:

1.25

EPIVX:

4.43

Индекс Язвы

EACPX:

6.41%

EPIVX:

4.19%

Дневная вол-ть

EACPX:

22.17%

EPIVX:

13.83%

Макс. просадка

EACPX:

-63.39%

EPIVX:

-49.29%

Текущая просадка

EACPX:

-6.63%

EPIVX:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у EPIVX с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции EACPX превзошли акции EPIVX по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.05% соответственно.

EACPX

С начала года

-1.96%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-3.14%

1 год

10.50%

3 года

14.63%

5 лет

12.15%

10 лет

11.85%

EPIVX

С начала года

17.82%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

11.92%

1 год

19.40%

3 года

8.63%

5 лет

11.43%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

EuroPac International Value Fund

Сравнение комиссий EACPX и EPIVX

EACPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EPIVX в 1.75%.

EPIVX
EuroPac International Value Fund
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EACPX и EPIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг риск-скорректированной доходности EACPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EACPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EPIVX
Ранг риск-скорректированной доходности EPIVX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EACPX c EPIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EPIVX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и EPIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и EPIVX

Дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EPIVX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		2.26%2.22%0.00%0.00%3.17%3.13%2.22%2.39%0.23%0.00%0.00%0.00%
EPIVX
EuroPac International Value Fund		1.55%1.83%2.22%1.52%1.62%0.90%1.45%1.62%1.58%5.04%2.30%8.24%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и EPIVX

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки EPIVX в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и EPIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и EPIVX

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с EuroPac International Value Fund (EPIVX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...