PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EACPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACPX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EACPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EACPX или SPY.

Корреляция

Корреляция между EACPX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EACPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.63%
804.08%
EACPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EACPX:

0.33

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

EACPX:

0.62

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

EACPX:

1.09

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

EACPX:

0.34

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

EACPX:

1.22

SPY:

2.48

Индекс Язвы

EACPX:

5.92%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

EACPX:

21.72%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EACPX:

-63.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EACPX:

-12.52%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, EACPX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции EACPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.11% соответственно.

EACPX

С начала года

-8.14%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-6.93%

1 год

5.60%

5 лет

12.36%

10 лет

11.31%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EACPX и SPY

EACPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
График комиссии EACPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EACPX: 1.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EACPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EACPX
Ранг риск-скорректированной доходности EACPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EACPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EACPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EACPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EACPX: 0.33
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино EACPX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EACPX: 0.62
SPY: 0.94
Коэффициент Омега EACPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EACPX: 1.09
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара EACPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EACPX: 0.34
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина EACPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EACPX: 1.22
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа EACPX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.57
EACPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACPX и SPY

EACPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EACPX и SPY

Максимальная просадка EACPX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-9.29%
EACPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EACPX и SPY

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.81% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.00%
EACPX
SPY