PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EA с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EA и BHP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EA и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.00%
-10.81%
EA
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.41

BHP:

-0.92

Коэф-т Сортино

EA:

0.68

BHP:

-1.23

Коэф-т Омега

EA:

1.09

BHP:

0.86

Коэф-т Кальмара

EA:

0.51

BHP:

-0.92

Коэф-т Мартина

EA:

1.29

BHP:

-1.51

Индекс Язвы

EA:

5.73%

BHP:

15.39%

Дневная вол-ть

EA:

18.02%

BHP:

25.23%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

EA:

-12.20%

BHP:

-24.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EA:

$40.60B

BHP:

$130.09B

EPS

EA:

$3.90

BHP:

$3.11

Цена/прибыль

EA:

39.69

BHP:

16.40

PEG коэффициент

EA:

2.59

BHP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EA:

$7.40B

BHP:

$55.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

EA:

$5.74B

BHP:

$19.00B

EBITDA (12 мес.)

EA:

$1.85B

BHP:

$22.03B

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -23.74%. За последние 10 лет акции EA превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 12.08% против 8.06% соответственно.


EA

С начала года

8.23%

1 месяц

-11.52%

6 месяцев

4.55%

1 год

7.55%

5 лет

6.81%

10 лет

12.08%

BHP

С начала года

-23.74%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-10.37%

1 год

-23.19%

5 лет

6.25%

10 лет

8.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EA c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.41-0.92
Коэффициент Сортино EA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.68-1.23
Коэффициент Омега EA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.090.86
Коэффициент Кальмара EA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51-0.92
Коэффициент Мартина EA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.29-1.51
EA
BHP

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
-0.92
EA
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и BHP

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BHP в 5.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EA
Electronic Arts Inc.
0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group
5.91%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EA и BHP

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.20%
-24.38%
EA
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности EA и BHP

Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 5.32%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.32%
7.49%
EA
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EA и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab