PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EA с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EA с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EA (Electronic Arts Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. EA operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, EA returned 10.61%/yr vs 21.59%/yr for BHP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EA и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 10.61% против 21.59% соответственно.

EA

1 день
0.38%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.17%
1 год
37.55%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.61%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
12.04%
С начала года
49.96%
6 месяцев
53.52%
1 год
88.45%
3 года*
20.92%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EA и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%
BHP
BHP Group		49.96%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between EA and BHP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between EA and BHP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EA:

$4.67

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

EA:

43.51

BHP:

10.43

Коэффициент PEG

EA:

3.26

BHP:

2.88

Коэффициент P/S

EA:

5.11

BHP:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

EA:

$7.55B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

EA:

$5.94B

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

EA:

$1.42B

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electronic Arts Inc.

BHP Group

Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с UBSFYEA с QQQEA с GAMREA с VOOEA с MOAT
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

EA vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EA
Ранг доходности на риск EA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EA c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EABHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.48

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.49

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

16.75

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EA vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EABHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EA и BHP

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EABHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-76.22%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-19.80%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.54%

-37.21%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-37.21%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

-44.29%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.69%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-21.29%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.30%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EA и BHP

Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 1.04%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EABHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

12.16%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

25.02%

-20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

30.89%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

32.17%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

32.32%

-4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и BHP

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BHP в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EA и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
2.12B
27.95B
(EA) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EA и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Electronic Arts Inc. и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.8%
42.9%
Активы портфеля
EA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

EA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила об операционной прибыли в 564.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

EA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electronic Arts Inc. сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

EA and BHP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.16%) compared to EA (1.04%). In terms of maximum drawdown, EA dropped -84.24% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EA и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор