PortfoliosLab logo
Сравнение EA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EA и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности EA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.36

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

EA:

0.59

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

EA:

1.10

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

EA:

0.31

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

EA:

0.82

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

EA:

11.69%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

EA:

28.23%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EA:

-14.07%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.89% против 17.69% соответственно.


EA

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-11.91%

1 год

10.13%

3 года

1.84%

5 лет

3.73%

10 лет

8.89%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.66%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Electronic Arts Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и QQQ

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EA
Electronic Arts Inc.
0.53%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EA и QQQ

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и QQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EA и QQQ

Electronic Arts Inc. (EA) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с EA или QQQ


EUAD
QQQ
blink
28%
YTD
GE
HIMS
NFLX
QQQ
RGC
SPY
V
1 / 435

Последние обсуждения