PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EA и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,375.98%
1,092.67%
EA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.49

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

EA:

0.78

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

EA:

1.10

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

EA:

0.61

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

EA:

1.54

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

EA:

5.68%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

EA:

18.01%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EA:

-11.91%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.23% против 18.36% соответственно.


EA

С начала года

8.60%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

6.54%

1 год

7.75%

5 лет

6.99%

10 лет

12.23%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.491.64
Коэффициент Сортино EA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.782.19
Коэффициент Омега EA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.30
Коэффициент Кальмара EA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.612.16
Коэффициент Мартина EA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.547.79
EA
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.64
EA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и QQQ

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EA
Electronic Arts Inc.
0.51%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EA и QQQ

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.91%
-3.63%
EA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EA и QQQ

Electronic Arts Inc. (EA) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.49% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
5.29%
EA
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab