Сравнение EA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | -0.27% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.14% соответственно.
EA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 12.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EA vs. VOO — Ранг доходности на риск
EA
VOO
Сравнение EA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.53 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.55 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.31 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EA и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и VOO
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EA и VOO
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -33.99% | -50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.98% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -24.52% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -33.99% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.55% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -3.72% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.55% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EA и VOO
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 5.34% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 9.47% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 18.11% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 16.82% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 17.99% | +10.21% |