PortfoliosLab logo
Сравнение EA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EA и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
767.16%
556.03%
EA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EA:

0.05

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

EA:

0.23

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

EA:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EA:

0.04

VOO:

0.93

Коэф-т Мартина

EA:

0.12

VOO:

3.71

Индекс Язвы

EA:

10.25%

VOO:

2.51%

Дневная вол-ть

EA:

26.57%

VOO:

13.42%

Макс. просадка

EA:

-84.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EA:

-17.80%

VOO:

-10.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EA показывает доходность -5.73%, а VOO немного ниже – -5.89%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.25% соответственно.


EA

С начала года

-5.73%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.61%

1 год

1.09%

5 лет

7.81%

10 лет

9.75%

VOO

С начала года

-5.89%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-0.70%

1 год

8.31%

5 лет

17.17%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.050.69
Коэффициент Сортино EA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.230.99
Коэффициент Омега EA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.13
Коэффициент Кальмара EA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.040.93
Коэффициент Мартина EA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.123.71
EA
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.05
0.69
EA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и VOO

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EA
Electronic Arts Inc.
0.55%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EA и VOO

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.80%
-10.04%
EA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EA и VOO

Electronic Arts Inc. (EA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что EA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.33%
5.12%
EA
VOO