Сравнение EA с MOAT
EA (Electronic Arts Inc.) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, EA returned 10.61%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EA и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.40% соответственно.
EA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.61%
MOAT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам EA и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | -0.27% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.07% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between EA and MOAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EA and MOAT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EA vs. MOAT — Ранг доходности на риск
EA
MOAT
Сравнение EA c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EA | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.25 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 3.90 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EA и MOAT
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -33.31% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.43% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.54% | -21.44% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -23.96% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -33.31% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.88% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -3.83% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.98% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EA и MOAT
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 1.04%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.86% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 9.88% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 13.85% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.18% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 18.68% | +9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и MOAT
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MOAT в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
EA and MOAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (3.86%) compared to EA (1.04%). In terms of maximum drawdown, EA dropped -84.24% vs MOAT's -33.31%.
EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EA и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор