Сравнение EA с UBSFY
EA (Electronic Arts Inc.) and UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, EA returned 11.43%/yr vs -16.55%/yr for UBSFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EA и UBSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у UBSFY с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции EA превзошли акции UBSFY по среднегодовой доходности: 11.43% против -16.55% соответственно.
EA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.43%
UBSFY
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -23.71%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -39.58%
- 10 лет*
- -16.55%
Сравнение доходности по годам EA и UBSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.39% | 40.33% | 7.49% | 12.67% | -6.84% | -7.69% | 33.75% | 36.24% | -24.89% | 33.39% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | -23.45% | -46.30% | -46.60% | -10.03% | -42.30% | -49.40% | 39.69% | -14.78% | 5.55% | 117.49% |
Correlation
The correlation between EA and UBSFY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between EA and UBSFY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EA:
$4.67
UBSFY:
-€2.50
EA:
5.15
UBSFY:
0.20
EA:
$7.55B
UBSFY:
€3.29B
EA:
$5.94B
UBSFY:
€1.32B
EA:
$1.42B
UBSFY:
-€881.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EA vs. UBSFY — Ранг доходности на риск
EA
UBSFY
Сравнение EA c UBSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EA | UBSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.74 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | -1.14 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EA и UBSFY
Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки UBSFY в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и UBSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EA | UBSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -96.58% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -64.60% | +57.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.54% | -87.60% | +57.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -94.28% | +63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -96.58% | +46.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.43% | +95.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -46.41% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 41.50% | -39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EA и UBSFY
Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 1.14%, в то время как у Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EA | UBSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 14.13% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 55.89% | -51.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 64.08% | -43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 54.90% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 45.97% | -18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EA и UBSFY
Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA Electronic Arts Inc. | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
UBSFY Ubisoft Entertainment ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EA и UBSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и Ubisoft Entertainment ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EA and UBSFY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSFY has higher volatility (14.13%) compared to EA (1.14%). In terms of maximum drawdown, EA dropped -84.24% vs UBSFY's -96.58%.
EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EA и UBSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор