PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EA с UBSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EA с UBSFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EA (Electronic Arts Inc.) and UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, EA returned 10.61%/yr vs -16.96%/yr for UBSFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EA и UBSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electronic Arts Inc. (EA) и Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EA показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у UBSFY с доходностью -20.69%. За последние 10 лет акции EA превзошли акции UBSFY по среднегодовой доходности: 10.61% против -16.96% соответственно.

EA

1 день
0.38%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.17%
1 год
37.55%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.61%

UBSFY

1 день
-2.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
-20.69%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-50.43%
3 года*
-41.82%
5 лет*
-39.33%
10 лет*
-16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EA и UBSFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		-20.69%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%

Correlation

The correlation between EA and UBSFY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

EA:

$4.67

UBSFY:

-$2.50

Коэффициент P/S

EA:

5.11

UBSFY:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

EA:

$7.55B

UBSFY:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

EA:

$5.94B

UBSFY:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

EA:

$1.42B

UBSFY:

-$881.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electronic Arts Inc.

Ubisoft Entertainment ADR

Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с QQQEA с GAMREA с VOOEA с MOATEA с BHP
Часто сравнивают с UBSFY:
UBSFY с UBI.PAUBSFY с PEYUBSFY с MOATUBSFY с NTDOYUBSFY с VT

Доходность на риск

EA vs. UBSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EA
Ранг доходности на риск EA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EA c UBSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electronic Arts Inc. (EA) и Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAUBSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.79

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-1.02

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.87

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.78

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

-1.27

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EA vs. UBSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UBSFY равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EA и UBSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAUBSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.79

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.72

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.17

+0.56

Просадки

Сравнение просадок EA и UBSFY

Максимальная просадка EA за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки UBSFY в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EA и UBSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAUBSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-96.58%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-64.60%

+57.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.54%

-87.60%

+57.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-94.28%

+63.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

-96.58%

+46.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-95.27%

+94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-46.27%

+20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

39.83%

-37.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EA и UBSFY

Текущая волатильность для Electronic Arts Inc. (EA) составляет 1.04%, в то время как у Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что EA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAUBSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

20.27%

-19.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

55.79%

-51.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

64.23%

-42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

54.66%

-30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

45.93%

-18.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EA и UBSFY

Дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EA и UBSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electronic Arts Inc. и Ubisoft Entertainment ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.12B
748.08M
(EA) Общая выручка
(UBSFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EA and UBSFY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBSFY has higher volatility (20.27%) compared to EA (1.04%). In terms of maximum drawdown, EA dropped -84.24% vs UBSFY's -96.58%.

EA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EA и UBSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор