Сравнение DZZ с WXET
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. DZZ is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, DZZ returned 2.41% vs 23.15% for WXET. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.13%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 57.38%.
DZZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -45.90%
- С начала года
- -50.13%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- -9.45%
WXET
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 20.33%
- 6 месяцев
- 50.41%
- С начала года
- 57.38%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.13% | 132.78% | -0.63% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 57.38% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between DZZ and WXET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. WXET — Ранг доходности на риск
DZZ
WXET
Сравнение DZZ c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.38 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и WXET
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -48.31% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -30.76% | -50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -18.64% | -76.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -30.71% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.83% | 16.78% | +43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и WXET
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеют волатильность 18.03% и 18.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 18.20% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.75% | 42.68% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.13% | 50.12% | +120.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 49.09% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 49.09% | +15.14% |
Сравнение комиссий DZZ и WXET
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и WXET
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.53% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and WXET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.20%) compared to DZZ (18.03%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 23.15% vs 2.41% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 23.15% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for DZZ.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Teucrium. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор