PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

DZZ и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -8.56% против -15.81% соответственно.

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий DZZ и TMF

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

DZZ vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.51

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

-0.52

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.56

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.89

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.51

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.13

-0.08

Корреляция

Корреляция между DZZ и TMF составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и TMF

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DZZ и TMF

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-92.61%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-27.13%

-47.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-88.37%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-92.61%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-91.97%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-43.14%

-39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

16.98%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и TMF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

10.85%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

19.49%

+106.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

33.77%

+134.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

46.81%

+35.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

44.00%

+19.36%