Сравнение DZZ с SCO
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.40%/yr vs -38.31%/yr for SCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -49.74%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -9.40% против -38.31% соответственно.
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам DZZ и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -49.74% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between DZZ and SCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between DZZ and SCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. SCO — Ранг доходности на риск
DZZ
SCO
Сравнение DZZ c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.80 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.45 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и SCO
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.80% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -72.24% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -74.64% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -94.80% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -99.51% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -99.76% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -85.25% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.62% | 39.97% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и SCO
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 18.00%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 20.88% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.75% | 49.34% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.16% | 57.86% | +112.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 60.40% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 71.79% | -7.56% |
Сравнение комиссий DZZ и SCO
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и SCO
Ни DZZ, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and SCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to DZZ (18.00%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, DZZ leads with -9.40% vs -38.31% for SCO. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -9.40% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DZZ and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for SCO.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор