PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с PST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.94%/yr vs 2.41%/yr for PST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -10.94% против 2.41% соответственно.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.37%
3 года*
5.48%
5 лет*
9.16%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.33%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between DZZ and PST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.22

The correlation between DZZ and PST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

DZZ vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.42

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.33

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

0.57

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DZZ и PST

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-79.25%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-7.25%

-73.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-16.19%

-64.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-16.19%

-64.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

-36.07%

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-64.21%

-31.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-61.48%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

4.16%

+49.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и PST

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

3.18%

+27.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

6.75%

+53.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

9.62%

+159.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

15.59%

+68.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

13.32%

+50.74%

Сравнение комиссий DZZ и PST

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и PST

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.09%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and PST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to PST (3.18%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.41% vs -10.94% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.41% return vs -10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for PST.

PST has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while PST is Inverse Bonds. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор