Сравнение DZZ с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
DZZ и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -8.56% против 2.00% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и PST
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
DZZ vs. PST — Ранг доходности на риск
DZZ
PST
Сравнение DZZ c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.19 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.36 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.17 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.28 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и PST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и PST
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и PST
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -79.25% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -8.22% | -66.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -16.19% | -58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -36.07% | -44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -64.94% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -61.45% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.00% | +38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и PST
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 3.88% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 6.53% | +119.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 11.89% | +156.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 15.57% | +66.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 13.33% | +50.03% |