Сравнение DZZ с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
DZZ и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -8.56% против -28.67% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и KOLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
DZZ vs. KOLD — Ранг доходности на риск
DZZ
KOLD
Сравнение DZZ c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.98 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.53 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.14 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и KOLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и KOLD
Ни DZZ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и KOLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -99.45% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -72.50% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -98.91% | +23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -99.45% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -97.35% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -69.16% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 31.34% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и KOLD
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 29.15% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 101.32% | +24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 120.69% | +47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 118.51% | -35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 101.90% | -38.54% |