PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с KOLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds - DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.94%/yr vs -26.57%/yr for KOLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -41.42%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -10.94% против -26.57% соответственно.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between DZZ and KOLD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

DZZ vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.08

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.12

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.25

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.15

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DZZ и KOLD

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-99.45%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-72.50%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-84.34%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-98.45%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

-99.45%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-97.61%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-69.49%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

36.20%

+17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и KOLD

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 24.79%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

24.79%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

99.56%

-39.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

113.73%

+55.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

118.80%

-35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

101.77%

-37.71%

Сравнение комиссий DZZ и KOLD

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и KOLD

Ни DZZ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DZZ and KOLD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to KOLD (24.79%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, DZZ leads with -10.94% vs -26.57% for KOLD. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.94% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

DZZ and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for KOLD.

DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор