Сравнение DZZ с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
DZZ и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -28.67% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | -6.98% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.
DZZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- 79.03%
- 1 год
- 71.54%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -8.36%
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и IAUM
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
DZZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DZZ
IAUM
Сравнение DZZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.80 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.23 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.60 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 9.38 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.80 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.28 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и IAUM составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и IAUM
Ни DZZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и IAUM
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -20.87% | -75.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -19.15% | -55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -13.42% | -79.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -4.99% | -77.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.78% | 5.30% | +38.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и IAUM
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 10.44% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.06% | 24.10% | +101.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.03% | 27.61% | +140.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 17.80% | +64.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 17.80% | +45.56% |