PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DZZ с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DZZ и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-28.67%132.78%-35.06%-8.14%2.79%-6.98%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.


DZZ

1 день
3.17%
1 месяц
9.56%
С начала года
-28.67%
6 месяцев
79.03%
1 год
71.54%
3 года*
5.02%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-8.36%

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий DZZ и IAUM

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

DZZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DZZIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.80

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.23

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.60

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

9.38

-7.83

DZZ vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DZZIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.28

-1.49

Корреляция

Корреляция между DZZ и IAUM составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и IAUM

Ни DZZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DZZ и IAUM

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


DZZIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-20.87%

-75.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-19.15%

-55.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.33%

-13.42%

-79.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-4.99%

-77.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.78%

5.30%

+38.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и IAUM

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DZZIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

10.44%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.06%

24.10%

+101.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.03%

27.61%

+140.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.50%

17.80%

+64.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

17.80%

+45.56%