Сравнение DZZ с GLDW
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DZZ is passively managed, while GLDW is actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.94%.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | -36.63% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between DZZ and GLDW is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. GLDW — Ранг доходности на риск
DZZ
GLDW
Сравнение DZZ c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.47 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLDW
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -23.59% | -73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -21.78% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -9.02% | -73.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 36.79% | +132.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 36.79% | +46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 36.79% | +27.27% |
Сравнение комиссий DZZ и GLDW
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLDW
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and GLDW have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор