Сравнение DZZ с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
DZZ и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | -36.63% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и GLDW
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
DZZ vs. GLDW — Ранг доходности на риск
DZZ
GLDW
Сравнение DZZ c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.30 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и GLDW составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLDW
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLDW
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -23.59% | -73.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -15.01% | -78.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -5.21% | -76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 41.16% | +126.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 41.16% | +41.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 41.16% | +22.20% |