Сравнение DZZ с COPZ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. DZZ is passively managed, while COPZ is actively managed. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DZZ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -36.33%
- С начала года
- -52.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -9.76%
- Всё время*
- -13.20%
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.74K | $260.66K | $605.24K | |
| $5.45K | $6.21K | $17.94K |
Сравнение доходности по годам DZZ и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -32.10% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
Correlation
The correlation between DZZ and COPZ is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. COPZ — Ранг доходности на риск
DZZ
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DZZ c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и COPZ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки COPZ в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -51.59% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -33.41% | -62.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.41% | -33.23% | -49.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.93% | 107.01% | +62.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.23% | 107.01% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 107.01% | -42.74% |
Сравнение комиссий DZZ и COPZ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и COPZ
Ни DZZ, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and COPZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
DZZ and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while COPZ is Copper. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор