Сравнение DZZ с COPZ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. DZZ is passively managed, while COPZ is actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
COPZ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -27.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -23.58% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.00% |
Correlation
The correlation between DZZ and COPZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. COPZ — Ранг доходности на риск
DZZ
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DZZ c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и COPZ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -49.79% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -46.29% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -29.27% | -53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 110.71% | +59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 110.71% | -26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 110.71% | -46.55% |
Сравнение комиссий DZZ и COPZ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и COPZ
Ни DZZ, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and COPZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
DZZ and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while COPZ is Copper. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор