PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с COPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с COPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ).

DZZ и COPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности DZZ и COPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и COPZ

2026 (YTD)
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.57%
COPZ
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF		-23.72%

Доходность по периодам

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

COPZ

1 день
5.04%
1 месяц
-34.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL
Часто сравнивают с COPZ:
COPZ с COPXCOPZ с GLLCOPZ с GLDWCOPZ с AGQCOPZ с AIPOCOPZ с DGPCOPZ с GLDY

Сравнение комиссий DZZ и COPZ

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.

COPZ
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

DZZ vs. COPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COPZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c COPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZCOPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. COPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZCOPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.76

+0.55

Корреляция

Корреляция между DZZ и COPZ составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и COPZ

Ни DZZ, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DZZ и COPZ

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и COPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZCOPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-49.79%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-36.84%

-56.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-26.76%

-55.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и COPZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZCOPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

119.42%

+48.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

119.42%

-36.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

119.42%

-56.06%